Reflexiones sobre la teoría y la práctica del IVA en Colombia.
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- Año de publicación 27/05/2010
- Idioma Español
- Publicado por Universidad del Rosario
- Descripción
- Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante.
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Citación recomendada (normas APA)
- Monica Giulietti, "Poder de comprador y de vendedor en el comercio minorista: evidencia de Italia.", -:Universidad del Rosario, 2010. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3613234/), el día 2024-05-01.
