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AppleMagazine - 30/10/20

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  • Año de publicación 30/10/2020
  • Idioma Inglés
  • Publicado por Apple Magazine
Descripción
Music TV. Taking shots at MTV with new digital TV station. Anyone? Halloween in 2020. Some fun with death and fear. Blue Moon. Resources confirmed. Water in more places than ever thought. Zemeckis makes Dahl's 'Witches' a brighter affair.
Citación recomendada (normas APA)
"AppleMagazine - 30/10/20", -:Apple Magazine, 2020. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3237581/), el día 2024-05-05.

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Expectativas semi-adaptativas en los modelos macroeconómicos multi-agentes: Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial

Por: Rémi Stellian | Fecha: 31/03/2020

Este artículo propone una nueva clase de expectativas para los modelos macroeconómicos multi-agentes. Se modifican las expectativas adaptativas, las cuales constituyen la norma en la modelación macroeconómica multi-agentes, para convertirlas en expectativas semi-adaptativas. Este nuevo mecanismo de expectativas se caracterizada por una volatilidad en relación con la influencia de los sentimientos de optimismo/pesimismo en la cognición de los agentes. Entonces, las expectativas semi-adaptativas son integradas en un modelo macroeconómico multi-agentes para ilustrar su impacto en la fragilidad financiera de las empresas. Entre los resultados obtenidos, se evidencia que las empresas pueden limitar la magnitud de su fragilidad financiera si formulan sus expectativas de ingresos con un grado máximo de volatilidad alrededor de una expectativa inicial que sirve de casi-referencia de largo plazo.
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Expectativas semi-adaptativas en los modelos macroeconómicos multi-agentes: Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarial

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Uso del Modelo Autorregresivo de Duración Condicional para predecir la caída del dólar en el mercado cambiario colombiano

Por: Hector Fabio Gallego Escudero | Fecha: 27/10/2020

El objetivo fundamental del modelo autorregresivo de duración condicional (ADC) es elmodelamiento de series de tiempo con periodos no equidistantes. Dada la naturaleza leptocúrtica de los retornos de la tasa representativa del mercado (TRM) y el comportamiento de las duraciones asociado a estos, se usó una distribución de Rayleigh con transmutación, que permite aproximar de forma ajustada a una distribución de colas pesadas, coherente con este hecho estilizado en los retornos. Se concluye que el tiempo transcurrido entre caídas del dólar, en promedio, se encuentra entre 3 y 6 días.
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