The iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

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Descripción: Este trabajo se presentó en Abril de 2009 en un seminario de ingeniería financiera. El propósito del seminario era introducir a estudiantes de derecho financiero, maestría en finanzas y estudiantes de maestría de administración de empresas (MBA) instrumentos financieros creados recientemente y sobre los cuales no existiera literatura académica previa. El 30 de enero de 2009, en medio de turbulencias severas en los mercados financieros y rumores persistentes acerca de una posible nacionalización del banco, Barclays Bank PLC introdujo un instrumento financiero que aprovecha la volatilidad de los mercados de capitales. Un instrumento conocido como Nota transable en bolsa (ETN, Exchange traded note) que deriva su valor de un índice de volatilidad (El índice de volatilidad de la bolsa de opciones de Chicago (CBOE) el índice VIX, comúnmente conocido como el índice del ¨miedo financiero¨). Este documento intentara explicar los rasgos únicos de este titulo y una metodología hipotética para su valoración.
Citación recomendada (normas APA)
: Daniel José González Buitrago, "The iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN", -:-, 2009. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2087728/), el día 2025-05-02.

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