RMT Assessments of the Market Latent Information Embedded in the Stocks" Raw, Normalized, and Partial Correlations

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Descripción: Presentamos aquí la evaluación de la información de mercado latente incorporada en las correlaciones crudas, de afinidad (normalizadas) y parciales. Comparamos el gráfico de Zipf, el espectro y la distribución de los autovalores para cada matriz con los resultados de la matriz aleatoria correspondiente. El análisis se realizó en acciones pertenecientes a la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Tel Aviv, para el período de enero de 2000 a marzo de 2009. Nuestros resultados muestran que, en comparación con las correlaciones crudas, las matrices de afinidad resaltan los factores dominantes del sistema, y las matrices de correlación parcial contienen más información. Proponemos que información significativa del mercado de valores, que no puede ser capturada por las correlaciones crudas, está incorporada en las correlaciones de afinidad y parciales. Nuestros resultados también demuestran las diferencias entre los mercados de NY y TA.
Citación recomendada (normas APA)
: Hindawi Publishing Corporation, "RMT Assessments of the Market Latent Information Embedded in the Stocks" Raw, Normalized, and Partial Correlations", -:Revista VirtualPRO,, 2010. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3860893/), el día 2025-07-25.

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