On a Discrete-Time Risk Model with Random Income and a Constant Dividend Barrier

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Descripción: En este documento, se considera un modelo de riesgo en tiempo discreto con ingresos aleatorios y una barrera de dividendos constante. Bajo esta política de dividendos, una vez que la reserva de los aseguradores alcanza el nivel , el exceso de la reserva sobre se paga como dividendos. Derivamos una ecuación de diferencia homogénea para el valor presente esperado de los pagos de dividendos. Se invierten procedimientos de solución correspondientes para la ecuación de diferencia. Finalmente, presentamos un ejemplo numérico para ilustrar la aplicabilidad de los resultados obtenidos.
Citación recomendada (normas APA)
: Hindawi, "On a Discrete-Time Risk Model with Random Income and a Constant Dividend Barrier", -:Revista VirtualPRO,, 2021. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3860410/), el día 2025-05-02.

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