Stock Market Temporal Complex Networks Construction, Robustness Analysis, and Systematic Risk Identification, A Case of CSI 300 Index

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Descripción: El índice de stock chino 300 (CSI 300) es ampliamente aceptado como un reflejo general de los movimientos y tendencias de los mercados de acciones chinos A-share. Entre las metodologías utilizadas en la investigación del mercado de valores, la red compleja como extensión de la teoría de grafos presenta una herramienta afilada para analizar la estructura interna e involuciones dinámicas. Por lo tanto, los datos de stock del CSI 300 fueron elegidos y divididos en dos series temporales, preparadas para el análisis a través de la teoría de redes. Después de la prueba estacionaria y de calcular los coeficientes para las amplitudes diarias de stock, se construyeron dos redes complejas anuales, respectivamente. Además, los índices de red, incluyendo la centralidad de grado de salida, la centralidad de grado de entrada y la centralidad de intermediación, se analizaron teniendo en cuenta las correlaciones negativas entre las acciones. Se exploraron las primeras 20 acciones en las redes de mercado, denominadas actores principales, guardianes y actores vulner
Citación recomendada (normas APA)
: Hindawi, "Stock Market Temporal Complex Networks Construction, Robustness Analysis, and Systematic Risk Identification, A Case of CSI 300 Index", -:Revista VirtualPRO,, 2020. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3846324/), el día 2025-11-03.

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