Dynamic Cross-Correlations between Participants? Attentions to P2P Lending and Offline Loan in the Private Lending Market

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Descripción: En este documento, examinamos las correlaciones cruzadas dinámicas entre la atención de los participantes al préstamo P2P y al préstamo offline con el método de análisis de correlación cruzada detrended multifractal (MF-DCCA). El resultado empírico muestra principalmente que (1) existe una correlación cruzada de ley de potencia entre la atención de los participantes al préstamo P2P y al préstamo offline y es persistente, (2) la correlación cruzada es más estable a corto plazo, y (3) la relación sujeta a una pequeña fluctuación está más correlacionada cruzadamente que aquella bajo fluctuaciones mayores. Además, realizamos una prueba de robustez para verificar el resultado. La prueba de causalidad de Granger indica que la atención de los participantes al préstamo P2P y al préstamo offline se causan mutuamente en el corto plazo.
Citación recomendada (normas APA)
: Hindawi, "Dynamic Cross-Correlations between Participants? Attentions to P2P Lending and Offline Loan in the Private Lending Market", -:Revista VirtualPRO,, 2019. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3844867/), el día 2025-05-23.

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