A Network-Based Dynamic Analysis in an Equity Stock Market

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Descripción: Estudiamos cómo los cambios en la estructura de la red de transacciones de un corredor afectan la probabilidad con la que los rendimientos y el volumen de los activos financieros negociados cambian significativamente. Analizamos cómo la dinámica de la red de transacciones de los corredores está asociada con los rendimientos y el volumen observados en el mercado de valores chileno. Para ello, construimos y validamos un índice que sintetiza los cambios diarios de la estructura de la red de transacciones de mercado de valores de acciones. Encontramos que los cambios de esta estructura están significativamente correlacionados con variables que describen los entornos económico-financieros locales e internacionales. Además, los cambios en la estructura de la red de transacciones de los corredores están asociados con una mayor probabilidad de impactos positivos de más de dos desviaciones estándar en el rendimiento del índice bursátil y el volumen total de acciones negociadas. Estos resultados sugieren que la estructura de las relaciones comerciales de los corredores juega un papel en la
Citación recomendada (normas APA)
: Hindawi, "A Network-Based Dynamic Analysis in an Equity Stock Market", -:Revista VirtualPRO,, 2017. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3843880/), el día 2025-06-07.

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