Lie Symmetry Analysis of a First-Order Feedback Model of Option Pricing

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Descripción: Un modelo de retroalimentación de primer orden de fijación de precios de opciones que consiste en un sistema acoplado de dos EDP, una ecuación generalizada de Black-Scholes no lineal y la ecuación clásica de Black-Scholes, se estudia utilizando análisis de simetría de Lie. Este modelo surge como una extensión del modelo clásico de Black-Scholes cuando se incorpora liquidez en el mercado. Calculamos las simetrías puntuales de Lie admitidas por el sistema y construimos un sistema óptimo de las subálgebras unidimensionales asociadas. También construimos algunas soluciones invariantes del modelo.
Citación recomendada (normas APA)
: Hindawi Publishing Corporation, "Lie Symmetry Analysis of a First-Order Feedback Model of Option Pricing", -:Revista VirtualPRO,, 2015. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3843026/), el día 2025-05-31.

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