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Change point detection in mean of short memory process = Detección de puntos de cambio en procesos de memoria corta

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Autor
Año de publicación 2018
Idioma Inglés

Descripción: Abstract: We study tests to detect a change in the mean of a stochastic process. The classical CUSUM statistic is known to be sensitive to outliers. We propose a robust test based on the WMW statistic. Their asymptotic distribution is derived from a functional central limit theorem for two-sample U-statistics under short-range dependent data. Namely, we restrict our attention to stationary ergodic process that can be represented as a functional of an absolutely regular process. We extend a theorem of Csörgő and Horváth to the case of dependent data. Resumen: Estudiamos pruebas para detectar cambios en la media de un proceso estocástico. El estadístico clásico CUSUM se conoce por ser sensible a observaciones extremas. Proponemos una prueba robusta basada en el estadístico WMW. Su distribución asintótica se deriva de una versión bivariada del teorema del límite central funcional para observaciones dependientes. Restringimos nuestra atención a proceso ergódicos estacionarios que se pueden representar como un funcional de un proceso absolutamente regular. Extendemos un teorema de Csörgő y Horváth al caso dependiente.
Citación recomendada (normas APA)
: Isabel Cristina García Arboleda, "Change point detection in mean of short memory process = Detección de puntos de cambio en procesos de memoria corta", Colombia:-, 2018. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3711266/), el día 2025-05-03.

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Fuente Biblioteca Virtual Banco de la República
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Año de publicación 2018
Formato PDF
Cobertura Colombia

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