Opciones reales : una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo

CONTENIDO DE LIBRE ACCESO

Este contenido es de libre acceso. Solo haz clic en el siguiente botón.

Descripción: El libro Opciones reales. Una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo está dirigido tanto a académicos como a practicantes; tiene una presentación sencilla que resume mi experiencia en el campo de investigación de opciones reales. Este primer volumen introduce al lector en esta área de estudio, acompañado de ejercicios de fácil aplicación que pueden ser implementados en la hoja de cálculo de Excel. Además, todos los ejercicios están fundamentados en los métodos numéricos de valoración de activos contingentes: los árboles binomiales y la técnica de simulación de Monte Carlo. Aunque se exponen algunos desarrollos basados en métodos analíticos (a nivel de valoración y estimación de volatilidad), estos solo se presentan con fines comparativos y sin mayor profundidad en ellos.
Citación recomendada (normas APA)
: Carlos Andrés Zapata Quimbayo, "Opciones reales : una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo", -:Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020., 2020. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3239557/), el día 2025-05-06.

Información adicional