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Daily early warning system in market risk, an application of neural networks under solvency II = Sistema de alerta temprana diaria en riesgo de mercado, una aplicación de redes neuronales bajo solvencia II

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Autor
Año de publicación 2017
Idioma Inglés

Descripción: Abstract: This document develops a partial internal model for market risk under solvency regulation II. The development uses the VaR calculation by means of the structured Monte Carlo Method which takes into account the modeling of the variance through the GARCH models. Then, constructing the early warning variable, we take into account risk factors that will be incorporated into the perceptron neural network to be able to forecast the alert and have a better management from the ORSA of the insurance entity in the internal market risk model. Resumen: Este documento desarrolla un modelo interno parcial para el riesgo de mercado bajo la regulación de solvencia II. El desarrollo utiliza el cálculo de VaR por medio del método estructurado de Monte Carlo que tiene en cuenta el modelado de la varianza a través de los modelos GARCH. Luego, construyendo la variable de alerta temprana, tomamos en cuenta los factores de riesgo que se incorporarán a la red neuronal del perceptrón para poder pronosticar la alerta y tener una mejor administración de ORSA de la entidad aseguradora en el modelo de riesgo del mercado interno.
Citación recomendada (normas APA)
: Zuleyma Rueda Rodríguez, "Daily early warning system in market risk, an application of neural networks under solvency II = Sistema de alerta temprana diaria en riesgo de mercado, una aplicación de redes neuronales bajo solvencia II", -:-, 2017. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2089253/), el día 2025-05-20.

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Derechos de uso Otros
Fuente Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
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Año de publicación 2016
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