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Se encontraron 122 resultados en recursos

Exclusivo BibloRed

Imagen de apoyo de Decreto 390 de 2016

Por: Ministerio de Hacienday Credito Publico | Fecha: 2016

Por el cual se establece la regulacion aduanera

Fuente: Leyex.info Formatos de contenido: Otros

Temas:
Otros
Comercio
Derecho

Exclusivo BibloRed

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2012

En este artículo se desarrolla un método numérico que preserva la positividad para modelos no lineales de Black-Scholes. El método numérico se basa en una aproximación no estándar de la segunda derivada parcial. El esquema no solo es estable y positivo incondicionalmente, sino que también nos permite resolver la ecuación discreta de forma explícita. Se estudian propiedades monótonas para evitar oscilaciones no deseadas en la solución numérica. Los resultados numéricos para la opción de venta europea y el spread de mariposa europeo se comparan con el esquema estándar de diferencias finitas. Resulta que el esquema propuesto es eficiente y confiable.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Por: Hindawi | Fecha: 2017

Se ha modelado termodinámicamente una pila de combustible de óxido sólido de reformado interno (IRSOFC) y se ha diseñado una turbina eólica de eje horizontal (HAWT). El sistema combinado IRSOFC-HAWT debería crear una fuente fiable de electricidad para cubrir la demanda de un pueblo situado en Manjil (Irán). La potencia de salida de la HAWT es inestable, pero controlando la tasa de combustible de la IRSOFC es posible obtener una potencia de salida estable del sistema combinado. Cuando la demanda de electricidad supera el pico o la velocidad del viento es baja/inestable/significativamente alta, la potencia generada puede no ser suficiente. Para resolver este problema, se plantean dos escenarios: conectarse a la red o utilizar un almacenamiento hidráulico por bombeo (PHS). En el segundo caso, la electricidad producida de más se ahorra cuando la producción es superior a la demanda y puede utilizarse cuando se necesite la energía extra. El análisis económico se basa en las condiciones económicas de Irán. Los resultados muestran un periodo de retorno de unos 9,5 y 13 años con un coste nivelado de la electricidad de unos 0,0747 y 0,0882 kWh para el primer y segundo escenario, respectivamente. Además, se analizan los efectos de algunos parámetros como el precio de la electricidad y el tipo de interés real.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2013

Este documento hace uso del cálculo estocástico para desarrollar un modelo de tiempo continuo para valorar opciones europeas sobre divisas extranjeras (FX) cuando tanto las tasas de cambio domésticas como extranjeras siguen un proceso de Wiener generalizado. Utilizando el tipo de cambio dólar/euro como entrada para la estimación de parámetros y empleando nuestro modelo de opción FX como referencia, encontramos que el tradicional modelo de opción FX de Garman-Kohlhagen, que asume tasas de cambio constantes, valora incorrectamente las calls y puts para diferentes valores de la relación entre el tipo de cambio y el precio de ejercicio. Específicamente, subvalora las calls cuando la relación está entre 0,70 y 1,08, y sobrevalora las calls cuando la relación está entre 1,18 y 1,30, mientras que sobrevalora las puts cuando la relación está entre 0,70 y 0,82, y subvalora las puts cuando la relación está entre 0,86 y 1,30.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2013

Este trabajo trata del comportamiento en estado estacionario de un sistema de colas Geo/G/1 de recuperación no fiable en tiempo discreto con clientes que se resisten y segundo servicio opcional. El servidor puede averiarse aleatoriamente mientras sirve a los clientes. Si el servidor se avería, se envía a reparar inmediatamente. Analizamos la cadena de Markov subyacente al sistema considerado y su condición de ergodicidad. A continuación, obtenemos algunas medidas de rendimiento basadas en las funciones generadoras. Además, se investiga un resultado de descomposición estocástica del tamaño del sistema. Por último, se proporcionan algunos ejemplos numéricos para ilustrar el efecto de algunos parámetros sobre las principales medidas de rendimiento del sistema.

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2013

Presentamos un esquema estable de diferencias finitas en una malla uniforme por partes junto con un método de penalización para fijar precios de opciones de venta americanas bajo el modelo de salto-difusión de Kou. Al agregar un término de penalización, el problema de complementariedad parcial integrodiferencial que surge al fijar precios de opciones de venta americanas bajo el modelo de salto-difusión de Kou se transforma en una ecuación integrodiferencial parabólica no lineal. Luego se propone un esquema de diferencias finitas para resolver la ecuación integrodiferencial penalizada, que combina un esquema de diferencias centrales en una malla uniforme por partes con respecto a la variable espacial con una técnica de paso de tiempo implícito-explicito. Esto conduce a la solución de problemas con una matriz M tridiagonal. Se demuestra que el esquema de diferencias satisface la restricción de ejercicio temprano. Además, se demuestra que el esquema es libre de oscilaciones y converge de segundo orden con respecto a la variable espacial

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2016

Este artículo desarrolla un modelo para investigar las estrategias de entrada de los inversores privados en el mercado de los servicios de atención a la tercera edad, con el propósito de explicar las razones que subyacen al dilema de la baja tasa de firmas que asola a los proyectos de colaboración público-privada en China. Nos centramos en la competencia entre dos inversores privados con o sin opciones de paralización en un contexto de incertidumbre sobre los precios. Tras la derivación de los equilibrios de las estrategias de entrada, empleamos ejemplos numéricos para analizar las dependencias de los umbrales de entrada en los parámetros de mercado, los parámetros de coste, la subvención y la posesión de la opción de paralización. Se extraen conclusiones y se dan algunas implicaciones políticas con la intención de aliviar el problema de la baja tasa de firmas.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Por: Hindawi | Fecha: 2021

En este estudio, proponemos un enfoque novedoso para la valoracin de las opciones swing. Las opciones swing son un tipo de opciones americanas con mltiples derechos de ejercicio que se negocian en los mercados energticos. Longstaff y Schwartz han sugerido un mtodo de Monte Carlo basado en regresin conocido como mtodo de Monte Carlo de mnimos cuadrados (LSMC) para valorar las opciones americanas. En este trabajo, primero presentamos el mtodo LSMC para la valoracin de opciones swing. A continuacin, para lograr la precisin deseada en la estimacin del precio, combinamos la idea del LSMC con el mtodo de Monte Carlo multinivel (MLMC). Por ltimo, para ilustrar el comportamiento adecuado de esta combinacin, realizamos resultados numricos basados en el modelo BlackScholes. Los resultados numricos ilustran la eficacia del enfoque propuesto.

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Este artículo se centra en los transductores ultrasónicos accionados por anillos cerámicos piezoeléctricos dispuestos en una pila. Se analiza mediante el método de los elementos finitos una novedosa opción de accionamiento, en la que la pila contiene un nuevo tipo de anillos piezoeléctricos divididos, se crean prototipos y se ensayan. Para conocer mejor el comportamiento vibratorio, los estudios se centran inicialmente en un anillo y posteriormente en las distintas posibilidades de montaje del transductor. Las investigaciones señalan que en el transductor pueden excitarse frecuencias de flexión naturales. Así, pueden controlarse múltiples direcciones de vibración de la punta, lo que puede resultar ventajoso, por ejemplo, en aplicaciones dentales.

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Por: MDPI | Fecha: 2020

Este estudio presenta un enfoque de valoración paso a paso de opción real de la inversión en energía solar, considerando posibles incentivos públicos e integrando el factor de incertidumbre en el valor del proyecto, denominado ROA (Enfoque de Opciones Reales). Fue propuesto un análisis de sensibilidad para examinar el impacto de políticas de incentivos, el cual demuestra una correlación positiva entre la valoración de opciones reales y los incentivos potenciales del gobierno. La principal contribución de este estudio es una forma de valorar la inversión fotovoltaica teniendo en cuenta aspectos políticos, económicos y meteorológicos. Sin embargo existen otros factores que deben ser considerados para evaluar la rentabilidad de un proyecto de energía fotovoltaica, como el uso de baterías y el análisis de costo-beneficio.

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