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Se encontraron 110737 resultados en recursos

Exclusivo BibloRed

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Este documento presenta un enfoque de adaptación de datos para el análisis de la variabilidad climática utilizando la descomposición empírica en modo bivariado (BEMD). Se consideran en el análisis de variabilidad las series temporales de factores climáticos: evaporación diaria, temperaturas máximas y mínimas. Todos los datos climáticos se recopilan de una zona específica de Bihar en la India. Aquí se utiliza el ruido fraccional gaussiano (fGn) como señal de referencia. La señal climática y fGn (de la misma longitud) se combinan para producir una señal bivariada (compleja) que se descompone utilizando BEMD en un número finito de subseñales denominadas funciones de modo intrínseco (IMFs). Tanto la señal climática como fGn se descomponen juntas en IMFs. Se observan las frecuencias instantáneas y el espectro de Fourier de las IMFs para ilustrar la propiedad de BEMD. La oscilación de menor frecuencia de la señal climática representa el ciclo

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

Exclusivo BibloRed

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Analizamos espacios de teselado por sustitución con simetría quíntuple. En el proceso de sustitución, la introducción de aleatoriedad se puede hacer mediante dos métodos que pueden combinarse: la composición de reglas de inflación para un conjunto de prototiles dado y reordenamientos de teselas. La entropía configuracional del proceso de sustitución aleatorio se calcula en el caso de la subdivisión de prototiles seguida de un reordenamiento de teselas. Cuando se estudian teselados aperiódicos desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, en lugar de tratar uno solo, se considera una colección de ellos. Se definen espacios de teselado para sustituciones deterministas, que pueden verse como el conjunto de teselados que se asemejan localmente a traslaciones de un teselado dado. Los grupos de cohomología son los invariantes topológicos más simples de tales espacios. Se estudian las cohomologías de dos espacios de teselado pentagonales deterministas.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

Exclusivo BibloRed

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Estudiamos la relación entre la función de Lyapunov y la tricotomía exponencial para la ecuación lineal en escalas de tiempo. Además, como una aplicación de estos resultados, damos la rugosidad de la tricotomía exponencial en escalas de tiempo.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

Exclusivo BibloRed

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

En este artículo se discute el control y la sincronización de los sistemas financieros con orden fraccional. Basándose en la teoría de estabilidad de ecuaciones diferenciales de orden fraccional, la condición de estabilidad de Routh-Hurwitz, y utilizando control lineal, se diseñan controladores más simples para lograr el control y la sincronización de los sistemas financieros de orden fraccional. Los controladores propuestos son lineales y fáciles de implementar, lo que ha mejorado los resultados existentes. Se muestran análisis teóricos y simulaciones numéricas para demostrar la validez y viabilidad del método propuesto.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

El objetivo de este artículo es analizar el efecto introducido en la dinámica de un mercado financiero cuando los agentes anticipan la ocurrencia de una ruptura de correlación. Lo que emerge es que las rupturas de correlación pueden actuar tanto como consecuencia como factor desencadenante en la aparición de crisis financieras y burbujas racionales. Proponemos un mercado con dos tipos de agentes: especuladores e inversores racionales. Los agentes racionales utilizan información sobre la demanda excesiva para estimar la estructura de varianza-covarianza de los rendimientos de los activos, y sus decisiones de inversión se representan como una asignación de cartera óptima de Markowitz. Los especuladores son agentes desinformados y forman sus expectativas mediante un comportamiento imitativo, dependiendo de la demanda excesiva del mercado. Se obtienen varios equilibrios de mercado, dependiendo de la prevalencia de uno de los dos tipos de agentes. A diferencia de resultados anteriores en la literatura sobre la interacción entre la dinámica del mercado y el comportamiento especulativo,

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Introducimos una secuencia iterativa para encontrar un elemento común del conjunto de puntos fijos de una aplicación no expansiva y las soluciones del problema de desigualdad variacional para tres aplicaciones inversamente fuertemente monótonas. Bajo condiciones adecuadas, se obtienen algunos teoremas de convergencia fuerte para aproximar un elemento común de los dos conjuntos mencionados anteriormente. Además, utilizando el teorema anterior, también aplicamos para encontrar soluciones de un sistema general de desigualdad variacional y un cero de un operador maximalmente monótono en un espacio de Hilbert real. Como aplicaciones, al final del artículo utilizamos nuestros resultados para estudiar algunos problemas de convergencia para aplicaciones estrictamente pseudocontractivas. Nuestros resultados incluyen los resultados anteriores como casos especiales, amplían y mejoran los resultados de Ceng et al., (2008) y muchos otros.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

Exclusivo BibloRed

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Este documento trata sobre el comportamiento de la solución de la ecuación de diferencia no lineal , donde las condiciones iniciales , , son números reales positivos arbitrarios y son constantes positivas. Además, damos la forma específica de la solución de cuatro casos especiales de esta ecuación.

Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2008

La distribución de la función hipergeométrica confluyente de tipo 1 con la función de densidad de probabilidad (pdf) proporcional a se presenta como la distribución de la razón de variables gamma y beta independientes. En este artículo, se define y se deriva una generalización multivariada de esta distribución. Se discuten varias propiedades pertinentes de esta distribución multivariada que arrojan algo de luz sobre la naturaleza de la distribución.

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2007

El propósito de este documento es asegurar la existencia de puntos fijos para aplicaciones no autocontráctiles débilmente hacia adentro y no auto-mapeos en espacios métricos uniformemente convexos. Esto extiende un resultado de Lim (1980) en espacios de Banach. Todos los resultados de Dhompongsa et al. (2005) y Chaoha y Phon-on (2006) también son extendidos.

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Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2008

Este estudio muestra que se puede establecer un refinamiento de la desigualdad de Hilbert para series dobles al introducir una función real y un parámetro . En particular, se obtienen algunos resultados precisos de la desigualdad clásica de Hilbert mediante un afilamiento de la desigualdad de Cauchy. Como aplicaciones, se presentan algunos refinamientos tanto de la desigualdad de Fejer-Riesz como de la desigualdad de Hardy en la función .

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