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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Codimension-Two Bifurcations of Fixed Points in a Class of Discrete Prey-Predator Systems

Codimension-Two Bifurcations of Fixed Points in a Class of Discrete Prey-Predator Systems

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

El comportamiento dinámico de un sistema Lotka-Volterra, descrito por un mapa plano, es investigado analítica y numéricamente. Derivamos condiciones analíticas para la estabilidad y bifurcación de los puntos fijos del sistema y calculamos de forma analítica los coeficientes de la forma normal para los puntos de bifurcación de codimensión 1 (flip y Neimark-Sacker), y así establecemos si son subcríticos o supercríticos. Además, mediante métodos de continuación numérica, calculamos curvas de bifurcación de puntos fijos y ciclos con períodos de hasta 16 bajo variación de uno y dos parámetros, y calculamos todas las bifurcaciones de codimensión 1 y codimensión 2 en las curvas correspondientes. Para los puntos de bifurcación, calculamos los coeficientes de la forma normal correspondientes. Estas cantidades nos permiten calcular curvas de bifurcaciones de codimensión 1 que se desprenden de los puntos de bifurcación de codimensión 2 detectados. Estas curvas forman
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Codimension-Two Bifurcations of Fixed Points in a Class of Discrete Prey-Predator Systems

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Existence of Periodic Positive Solutions for Abstract Difference Equations

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Feedback Control in a Periodic Delay Single-Species Difference System

Feedback Control in a Periodic Delay Single-Species Difference System

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Se establece un sistema de diferencia de una sola especie con retraso periódico y control de retroalimentación. Con la ayuda del método de análisis y la función de Lyapunov, se logra una buena comprensión de la permanencia y la atractividad global del sistema. Se presentan simulaciones numéricas para verificar la validez de los criterios propuestos. Nuestros resultados muestran que el control de retroalimentación no tiene influencia en la permanencia, pero sí en la atractividad global del sistema.
Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Feedback Control in a Periodic Delay Single-Species Difference System

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Pinning Synchronization of Delayed Neural Networks with Nonlinear Inner-Coupling

Pinning Synchronization of Delayed Neural Networks with Nonlinear Inner-Coupling

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Sin asumir la simetría e irreducibilidad de las matrices de configuración de peso de acoplamiento externo, investigamos la sincronización de anclaje de redes neuronales con retardo y acoplamiento interno no lineal. Se obtienen algunos criterios de estabilidad controlada dependientes del retardo en términos de desigualdad matricial lineal (LMI). Se presenta un ejemplo para mostrar la aplicación de los criterios obtenidos en este documento.
Fuente: Revista Virtual Pro Formatos de contenido: Otros

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Pinning Synchronization of Delayed Neural Networks with Nonlinear Inner-Coupling

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Complex Dynamics in Nonlinear Triopoly Market with Different Expectations

Complex Dynamics in Nonlinear Triopoly Market with Different Expectations

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Un juego de tríopolio dinámico caracterizado por empresas con diferentes expectativas se modela mediante ecuaciones de diferencia no lineales tridimensionales, donde el mercado tiene una función de demanda inversa cuadrática y la empresa posee una función de coste total cúbica. Se estudia la estabilidad local del equilibrio de Nash. Se presentan simulaciones numéricas que muestran que el modelo de juego de tríopolio se comporta caóticamente con la variación de los parámetros. Obtenemos la dimensión fractal del atractor extraño, diagramas de bifurcación y exponentes de Lyapunov del sistema.
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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  New Insights on the Emergence of Classes Model

New Insights on the Emergence of Classes Model

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Mostramos los resultados de una detallada replicación del Modelo de Emergencia de Clases de Axtell et al. (2004). Estudiamos el efecto de posibles sesgos en la propuesta original y encontramos resultados y conclusiones adicionales. También exploramos los efectos de cambios menores en las reglas de decisión que siguen los agentes.
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New Insights on the Emergence of Classes Model

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Mean-Square Convergence of Drift-Implicit One-Step Methods for Neutral Stochastic Delay Differential Equations with Jump Diffusion

Mean-Square Convergence of Drift-Implicit One-Step Methods for Neutral Stochastic Delay Differential Equations with Jump Diffusion

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Se proponen una clase de esquemas de un paso implícitos al desplazamiento para las ecuaciones diferenciales estocásticas neutrales con retardos (NSDDEs) impulsadas por procesos de Poisson. Se proporciona un marco general para la convergencia en media cuadrática de los métodos. Se muestra que bajo ciertas condiciones, se pueden inferir estimaciones del error global de un método a partir de estimaciones de su error local. La aplicabilidad de la teoría de convergencia en media cuadrática se ilustra mediante los métodos estocásticos - y los métodos implícitos balanceados. Se deriva del Teorema 3.1 que el orden de convergencia en media cuadrática de ambos para NSDDEs con saltos es de 1/2. Experimentos numéricos ilustran los resultados teóricos. Cabe destacar que los resultados de convergencia en media cuadrática de los métodos estocásticos - y los métodos implícitos balanceados también son nuevos.
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Mean-Square Convergence of Drift-Implicit One-Step Methods for Neutral Stochastic Delay Differential Equations with Jump Diffusion

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Identities on the Weighted -Bernoulli Numbers of Higher Order

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Functional Inequalities Associated with Cauchy Additive Functional Equation in Non-Archimedean Spaces

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Multivariate Local Polynomial Regression with Application to Shenzhen Component Index

Multivariate Local Polynomial Regression with Application to Shenzhen Component Index

Por: Hindawi Publishing Corporation | Fecha: 2011

Este estudio intenta caracterizar y predecir series de índices bursátiles en el mercado de valores de Shenzhen utilizando los conceptos de regresión polinómica local multivariada. Basándose en la no linealidad y el caos de las series temporales de índices bursátiles, se consideran métodos de predicción polinómica local multivariada y método de predicción polinómica local univariada, todos los cuales utilizan el concepto de reconstrucción del espacio de fases según el Teorema de Takens. Para ajustar las series de índices bursátiles, la serie única se convierte en serie bivariada. Para evaluar los resultados, el predictor multivariado para series temporales bivariadas basado en un modelo polinómico local multivariado se compara con el predictor univariado con los mismos datos de índice bursátil de Shenzhen. Los resultados numéricos obtenidos por el índice de componentes de Shenzhen muestran que el error cuadrático medio de la predicción del predictor mult
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Multivariate Local Polynomial Regression with Application to Shenzhen Component Index

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