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Finite-Time Antisynchronization and Parameters Identification of Nonlinear Coupled Multiple-Weight Markovian Switching Complex Networks with Stochastic Perturbations

Por: Hindawi | Fecha: 2020

El artículo se centra principalmente en la sincronización de redes complejas conmutadas Markovianas de múltiples pesos bajo un modo de acoplamiento no lineal. Basándose en la teoría de estabilidad en tiempo finito, el lema de Its y algunas tecnologías de desigualdad, se obtiene el criterio de sincronización de modelos de red en el modo de acoplamiento no lineal; al mismo tiempo, los parámetros desconocidos de las redes también son identificados por medio de un controlador efectivo. Además, se presentan varias corolarios para ilustrar la aplicabilidad general de las reglas de control en el artículo. Finalmente, se presentan dos simulaciones numéricas típicas para demostrar la racionalidad y viabilidad del análisis teórico de los modelos de red.
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Finite-Time Antisynchronization and Parameters Identification of Nonlinear Coupled Multiple-Weight Markovian Switching Complex Networks with Stochastic Perturbations

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  New Generalized Soliton Solutions for a ()-Dimensional Equation

New Generalized Soliton Solutions for a ()-Dimensional Equation

Por: Hindawi | Fecha: 2020

En este artículo, investigamos las soluciones de ondas no lineales para una ecuación ()-dimensional que puede reducirse a la ecuación KdV potencial. Presentamos soluciones -solitón generalizadas en las cuales participan algunas funciones diferenciables arbitrariamente utilizando un método simplificado de Hirotas. Nuestro trabajo extiende algunos resultados previos.
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New Generalized Soliton Solutions for a ()-Dimensional Equation

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Blowup of Solutions to the Compressible Euler-Poisson and Ideal MHD Systems

Blowup of Solutions to the Compressible Euler-Poisson and Ideal MHD Systems

Por: Hindawi | Fecha: 2020

En el presente artículo, estudiamos la explosión de las soluciones al sistema de Euler compresible completo y al sistema de Euler-Poisson sin presión con amortiguamiento dependiente del tiempo. A través de un análisis delicado, se obtienen algunas ecuaciones de tipo Riccati, y luego, se pueden derivar los resultados de explosión en tiempo finito.
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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  A Comprehensive Analysis of Robustness in Interdependent Mechatronic Systems under Attack Strategies

A Comprehensive Analysis of Robustness in Interdependent Mechatronic Systems under Attack Strategies

Por: Hindawi | Fecha: 2021

Con el desarrollo de sistemas mecatrónicos, diferentes tipos de subsistemas dentro de ellos están altamente correlacionados entre sí debido a la demanda de la función especial. Para evaluar la robustez en el sistema mecatrónico bajo diversas perturbaciones, construimos un sistema mecatrónico interdependiente como una red máquina-electricidad-comunicación interdependiente (IMECN) y adoptamos el modelo de fallo en cascada mejorado donde la ocurrencia de la propagación del fallo es decidida por un umbral de proporción. Con el fin de explorar completamente la robustez bajo diferentes perturbaciones, desarrollamos estrategias de ataque relacionadas con nodos, aristas y enlaces interdependientes considerando medidas para un nodo. Luego, también definimos la métrica de robustez para cuantificar el rendimiento de IMECN durante todo el proceso de ataque. El vehículo de transporte masivo se toma como ejemplo para investigar el impacto de las estrategias de ataque en la robustez en diferentes en un sistema mecatrónico del mundo real. Se encontró que cada subred en este IMECN
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A Comprehensive Analysis of Robustness in Interdependent Mechatronic Systems under Attack Strategies

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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  A Risk-Averse Newsvendor Model under Stochastic Market Price

A Risk-Averse Newsvendor Model under Stochastic Market Price

Por: Hindawi | Fecha: 2021

El control óptimo de inventario está estrechamente relacionado con la eficiencia operativa, supervivencia y desarrollo de una empresa. La incertidumbre del precio de mercado se introduce en el modelo del vendedor de periódicos y se discute el impacto de la incertidumbre en la cantidad óptima de existencias de la empresa. Los resultados muestran que el impacto del precio de mercado estocástico en la cantidad óptima de existencias bajo una condición dada depende principalmente de la magnitud del costo de inventario. Cuando el costo de inventario es bajo, la incertidumbre de los precios de mercado lleva a la empresa a aumentar la cantidad de existencias. En cambio, cuando el costo de inventario es alto, la incertidumbre del precio de mercado lleva a la empresa a disminuir el inventario. Además, el comportamiento averso al riesgo lleva a la empresa a reducir su cantidad de existencias.
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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Hybrid Time Series Method for Long-Time Temperature Series Analysis

Hybrid Time Series Method for Long-Time Temperature Series Analysis

Por: Hindawi | Fecha: 2021

Este artículo combina la transformada discreta de wavelets (DWT), el modelo autorregresivo de media móvil (ARMA) y el algoritmo XGBoost para proponer un algoritmo híbrido ponderado llamado DWTs-ARMA-XGBoost (DAX) en el análisis de series temporales de temperatura a largo plazo. En primer lugar, este artículo elige los datos de temperatura del 1 al 20 de febrero de 1967 a 2016 de un área montañosa del norte de China como los datos observados. Luego, se utilizan 10 funciones de wavelet discretas diferentes para descomponer y reconstruir los datos observados. A continuación, se construyen modelos ARMA en todos los datos reconstruidos. Por último, se consideran los cálculos de 10 algoritmos DWT-ARMA (DA) y los datos observados como las etiquetas y el objetivo del algoritmo XGBoost, respectivamente. A través del entrenamiento y prueba de datos del algoritmo XGBoost, se pueden calcular los pesos óptimos y la salida correspondiente del modelo h
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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Some Bond Incident Degree Indices of (Molecular) Graphs with Fixed Order and Number of Cut Vertices

Some Bond Incident Degree Indices of (Molecular) Graphs with Fixed Order and Number of Cut Vertices

Por: Hindawi | Fecha: 2021

El índice de grado de incidente de un enlace (BID) de un grafo se define como , donde denota el grado de un vértice de , es el conjunto de aristas de , y es una función simétrica de valores reales. La elección en la fórmula mencionada anteriormente da como resultado el índice de suma de exdeg variable, donde es cualquier número real positivo. Un vértice de corte de un grafo es un vértice cuya eliminación resulta en un grafo con más componentes de las que tenía . Un grafo de grado máximo de a lo sumo 4 se conoce como grafo molecular. Denotemos por la clase de todos los grafos de -vértices con vértices de corte y que contienen al menos un ciclo. Recientemente, Du y Sun [, vol. 6, pp. 607-622, 2021] caracterizaron los grafos que tienen el valor máximo de del conjunto para . En el presente artículo, no solo caracterizamos los grafos con el valor mínimo de del conjunto para
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Imagen de apoyo de  Two-Player Location-Price Game in a Spoke Market with Linear Transportation Cost

Two-Player Location-Price Game in a Spoke Market with Linear Transportation Cost

Por: Hindawi | Fecha: 2021

Este artículo investiga el juego de ubicación de dos jugadores en un mercado radial con costo de transporte lineal. Se ha propuesto un modelo de mercado radial, inspirado en el modelo de Hotelling, que desarrolla juegos de dos jugadores en competencia de precios. Utilizando patrones de dos etapas (posición y precio) y el método de guía hacia atrás, se demuestra la existencia de resultados de equilibrio de precio y ubicación para los juegos de posición.
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  • Exclusivo BibloRed
Imagen de apoyo de  Dynamic Evolutionary Games and Coordination of Multiple Recycling Channels considering Online Recovery Platform

Dynamic Evolutionary Games and Coordination of Multiple Recycling Channels considering Online Recovery Platform

Por: Hindawi | Fecha: 2021

Hoy en día, con una gran cantidad de electrodomésticos domésticos siendo desechados en cada rincón del mundo todos los días, el reciclaje de electrodomésticos domésticos está atrayendo más atención. En este documento, construimos una cadena de suministro cerrada que consta de un fabricante y un reciclador de terceros basado en el desarrollo de la plataforma de recuperación de Internet Plus. Analizamos a fondo el modelo y su evolución mediante la teoría del caos, la teoría de la dinámica compleja y la simulación numérica e introducimos el método adaptativo para controlar el caos del sistema. Descubrimos que a medida que el fabricante aumenta el precio minorista, el área estable del mercado se vuelve más pequeña. Al mismo tiempo, cuando el precio de reciclaje directo de los fabricantes o el rango de ajuste de precios de los productos reciclados de terceros supera un cierto umbral, todos los precios de reciclaje en todo el mercado fluctuarán, causando así caos en el mercado. Entre ellos, como método de decisión de
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Imagen de apoyo de  Estimation of the Bid-Ask Prices for the European Discrete Geometric Average and Arithmetic Average Asian Options

Estimation of the Bid-Ask Prices for the European Discrete Geometric Average and Arithmetic Average Asian Options

Por: Hindawi | Fecha: 2021

Las finanzas cónicas son un nuevo y emocionante desarrollo en la finanza cuantitativa, que se aplica ampliamente a varios temas en finanzas. La teoría de las finanzas cónicas extiende la ley de un precio a la ley de dos precios, lo que produce formas cerradas para los precios de oferta y demanda de opciones europeas. En este documento, dentro del marco de las finanzas cónicas, derivamos fórmulas efectivas, explícitas y aproximadas para estimar los precios de oferta y demanda de las opciones asiáticas europeas de promedio geométrico y promedio aritmético. Por último, presentamos dos ejemplos para demostrar y validar que las soluciones aproximadas en forma cerrada son eficientes y precisas.
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